|
Более полно вопрос звучит так: "Возможно ли, используя достаточно большой набор статистических данных о предыдущих тиражах лотереи, создать выигрышную стратегию игры?"
Вот какие ответы встречаются на просторах Сети:
==
Теория вероятности гласит, что "счастье памяти не имеет", т.е. вероятность исхода не зависит от предыстории. Сколько раз не подкидывай монету, а вероятность выпадения орла или решки в любом случае 1/2 вне зависимости от предыдущих выпадений. (Розенкранц и Гильденштерн идут на фиг!)
В теории информации есть раздел "случайные числа". Если некий источник случайных чисел выдаёт числа вне зависимости от предыдущих результатов, то он называется бернуллиевским. Если же вероятность выпадений зависит от N предыдущих результатов, то такой источник называется марковским N-го порядка, а последовательность случайных чисел образует т.н. "марковскую цепь". Есть специальные математические методы т.н. "рандомизации" случайных чисел.
Когда лотерея получает лицензию, её теоретически должны проверять на равновероятность, так что не тратьте время на "searching for treasure in all the wrong places".
==
Лотерея - это чисто случайный процесс.
Но вопрос по лотерее, я понимаю не случайный, особенно в связке с фразой "Является ли лотерея одним из изученных экономикой торговых процессов".
Вот против этого я бы возразил, точнее Талеб, который в Black Swan пишет примерно так. Игровые эксперименты с вероятностными играми из лабораторий являются выхолощенными, не настоящими и не подходящими аналогиями для экономики и финансовых рынков. Действительно, в играх с орлом/решкой "счастье действительно не имеет памяти". Но другое дело, если мы используем эти же матметоды в экономике - мы получаем абсолютно ложную модель, не отражающую действительность.
Талеб в своей книжке, мне кажется, перегибает палку, когда смешивает с дерьмом Мертона и других мейнстрим-аналитиков, но некое зерно разума в этом есть. Особенно когда видишь с каким блеском в глазах выходят из Вузов вновь обученные аналитики и как легко они верят в "бету".
И Мертон, и многие экономисты, как я понимаю, осознают ущербность всего, что основано на "phony bell curve" [(с) Талеб] Гаусса или близких по смыслу распределений. А именно Var, CAPM и многих других моделей ценообразования, формулы Блека-Шоулза - практически всего, что преподается в "современной экономической школе". Все это примерно описывает действительность, является интересным способом подумать, но едва позволит заработать.
Достаточно почитать то, что говорят сейчас и Мертон, и Трейнор и иже с ними о своих моделях, интересующимся рекомендую сравнительно новую книжку P.Bernstain "Capital ideas evolving", лежит на гигапедии, мне она очень понравилась.
Мои знания эконометрии и статистики невелики, но вот что я понял и принял после ознакомления с учебником Доугерти. В экономических и финансовых рядах исходные данные не являются подходящими для используемых аппаратов. Не выполняются условия Гаусса-Маркова, а именно замечена автокорреляция квадратов ошибок (кластеры волатильности), волатильность не постоянна. Еще хуже то, что есть нелинейности (центральные предельные теоремы обосновывают возможность использования методов МНК только на линейных моделях).
Талеб, говоря про "черных лебедей", имеет в виду, то что мы даже не знаем распределения реальных финансовых данных, и они не колоколообразны. Мы даже не знаем, с каким распределением столкнулись. В итоге, мы даже не можем считать СКО, не можем считать линейные регрессии. Точнее считать можно все, только смысла в этом нет, исходные предпосылки не выдержаны. Есть попытки исправить ситуацию через аппарат GMM, но я так далеко не лезу, да и не к чему мне это. Талеб про хаос Мандельброта говорит, но это мне совсем далеко...
Все что я хотел сказать, это то, что лотерея может быть изучена, но не экономикой, а матстатистикой. И лотерея - это очень простой зверь для того, чтобы обсчитать математикой. Только это не имеет большого отношения к экономике, финансам. Эти вещи сложнее на много порядков. Увы, для нас.
Еще мне понравилась фраза, может не к месту - "знание вероятности землетрясения не убережет вас от самого землетрясения".
==
Лотерея - это близкая аналогия, чтобы подумать о процессах, происхдящих в экономике, в т.ч. связанных с поиском ренты. Но аналогия получатся очень плохая, абслютно неполная.
Мы, понимая процессы, происходящие в обществе, вынуждены упрощать и искать аналогии, строить примитивные модели, которые может понять наш разум. Это наш способ понимать окружающий мир и никуда от этого не дется.
Так что в контексте экономики можно ссылаться на КЕНО, но это будет плохая аналогия.
Скажу еще так. Люди, делающие следующий шаг, помнят то, что было в прошлом, и знают, что происходит сейчас, каков информационый фон. Поэтому их действия зависят от пройденной траектории, т.е. процесс path dependant. Шары не имеют памяти.
Поэтому наши наработки в экономике, связанные с вероятностями, позволяют нам понять что-то, но очень-очень плохо.
И знание этой части прикладной теории вероятности вряд ли поможет заработать больше. Скорее бывает, что наоборот. Те кто верили в var модели, применяемые в банках и хедж-фондах, их сейчас ругают. Потому что слишком сильно в них верили.
В общем, я глубоко сомневаюсь, что вероятности помогают практикам. Но как теоретические модели знать их совсем не плохо, и даже нужно.
==
Как получить бонус в лотерее:
играть в 40+ лотерей онлайн!
|
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
